分析選擇權籌碼關鍵是從交易動機下手,因為期貨、選擇權絕大多是電腦單在跑,都是自動化交易,所以要從這邊推論出大家的意圖其實不算難,以下提供選擇權籌碼分析的重點:
- 透過Call/Put口數與金額變化,推斷市場動向,但不是進出場依據。
- 自營商的部位不重要,要看持有該部位時自營商避險的方式,才代表自營商對後市看法。
- 外資買價外CALL
- 注意大戶進場
看完本篇可以學到:
今日概要
2022/08/04 加權指數今收在14702,下跌74點。波動率指數下降0.4,現為24.05,日內震幅221點。今日依然只有投信買超。pc ratio依然維持在85上下,沒明顯偏空。
CALL買權 | PUT賣權 | P/C Ratio |
---|---|---|
CALL最大未平倉量 15000(9304口) | PUT最大未平倉量 13200(5885口) | 85.05 |
CALL最大增量 15000(+6455口)★★★ | PUT最大增量 14000(+3160口)★★★ |
選擇權未平倉支撐壓力表
選擇權籌碼解讀重點
身份 | 今日重點 |
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外資 | 外資CALL未平倉金額減少4100萬,PUT未平倉金額減少2700萬,怎麼不繼續雙買改賣價內CALL,值得注意明天是否還有這種明顯部位改變。 |
散戶 | 散戶留在原地沒變化。 |
自營商 | 自營商CALL未平倉淨口數減少,未平倉金額卻一舉增加4800萬,造市大買價內CALL但期貨卻多單空單同時增加,明顯無方向性但看波動放大。 |
更新時間 | 2022/8/4 |
怎麼了嗎?外資大賣價內CALL,散戶靜止但自營商明顯看波動放大
怎麼了嗎?外資大賣價內CALL,散戶靜止但自營商明顯看波動放大
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉口數、未平倉金額
身份 | 今日動作 |
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外資 | 外資今日淨(賣) 1978 口Call。 未平倉 16947 口。 未平倉金額為 9.8千萬, 未平倉金額變化(賣) 4.2千萬。 |
外資今日淨(賣) 329口Put 未平倉 25961口。 未平倉金額為 40.8千萬, 未平倉金額變化(賣) 2.8千萬 | |
自營商 | 自營商今日淨(賣) 368口Call, 未平倉 4180口 未平倉金額為 4千萬 未平倉金額變化+ 4.9千萬。 |
自營商今日淨買 528口Put。 未平倉 2248口 未平倉金額為(賣) 29.6千萬, 未平倉金額變化+ 0.3千萬。 | |
散戶 | 散戶今日淨買 2346口Call。 未平倉(賣) 21127 口。 未平倉金額為(賣) 13.7千萬, 未平倉金額變化(賣) 0.7千萬。 |
散戶今日淨(賣) 199口Put。 未平倉(賣) 28209口 未平倉金額為(賣) 11.2千萬 未平倉金額變化+ 2.5千萬。 |
期交所:未平倉契約金額以各選擇權序列當日結算價格,乘以契約乘數再乘以未平倉口數後加總。
台指選擇權最後結算價查詢一覽表
最後結算日 | 契約月份 | 台指選擇權(TXO) |
---|---|---|
2022/08/03 | 202208W1 | 14707 |
2022/07/27 | 202207W4 | 14887 |
2022/07/20 | 202207 | 14713 |
2022/07/13 | 202207W2 | 14384 |
2022/07/06 | 202207W1 | 14015 |
2022/06/29 | 202206W5 | 15261 |
三大法人選擇權未平倉口數淨額
日期 | 外資未平倉口數 | 投信未平倉口數 | 自營商未平倉口數 | 收盤 |
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2022/08/04 | -9014 | -597 | 1932 | 14658 |
2022/08/03 | -7365 | -597 | 2828 | 14669 |
2022/08/02 | -2347 | -597 | -13133 | 14643 |
2022/08/01 | 1570 | -597 | -12708 | 14870 |
2022/07/29 | 2608 | -597 | -20404 | 14938 |
自營商台指期未平倉與外資期貨空單口數
身份別 | 多單口數 | 多單金額 | 空單口數 | 空單金額 | 淨口數 | 淨金額 | 多單未平倉口數 | 多單未平倉金額 | 空單未平倉口數 | 空單未平倉金額 | 未平倉淨口數 | 未平倉淨金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自營商 | 10,184 | 29,776,064 | 9,972 | 29,147,664 | 212 | 628,400 | 9,641 | 28,190,973 | 10,309 | 30,141,164 | -668 | -1,950,191 |
投信 | 0 | 0 | 166 | 485,194 | -166 | -485,194 | 11,010 | 32,268,108 | 16,203 | 47,487,691 | -5,193 | -15,219,583 |
外資 | 78,913 | 230,964,869 | 78,480 | 229,700,056 | 433 | 1,264,814 | 35,882 | 105,158,894 | 23,681 | 69,371,528 | 12,201 | 35,787,366 |
更新日期 | 2022/8/4 |
這邊列出每日三大法人的台指期未平倉口數,方便您快速察看當日三大法人未平倉的期貨、外資留倉、外資空單未平倉部位。