在現今金融市場中,程式交易策略的應用越來越受到關注,因為它可以使投資者更加系統化、自動化地進行交易,減少人為因素的干擾,提高交易效率。而要創造穩定的收益,運用程式交易策略是一個不錯的選擇。
以下是一些關於如何運用程式交易策略創造穩定收益的建議:
- 制定清晰的交易策略:在開始進行程式交易之前,必須先制定清晰的交易策略。這包括選擇交易的市場和商品、分析市場趨勢和行情、確定入市和出市點位等等。
- 回測驗證交易策略:在實際進行交易之前,必須先進行回測,驗證交易策略的可行性和有效性。透過回測可以了解交易策略在歷史數據中的表現,並做出相應的調整。
- 選擇適合的交易平台:選擇一個適合自己的交易平台也是非常重要的。要考慮到平台的穩定性、功能性、交易品種、費用等因素。並且要確保平台支持自動化交易,以便進行程式交易。
- 適當控制風險:程式交易策略也不是完美的,投資者仍需要注意風險控制。在制定交易策略時,可以設定風險控制的規則,如設置止損點位等。
- 持續監測和調整:即使是最好的程式交易策略,也需要持續監測和調整。市場環境和條件都是不斷變化的,所以需要不斷調整策略以適應市場變化。
看完本篇可以學到:
選擇權搭配期貨的策略優點
選擇權搭配期貨的程式交易策略優點在於,透過這種組合方式可以更精確地控制風險並增加收益機會。
期貨作為一種高風險高回報的金融工具,搭配選擇權可以達到對沖風險和增加收益的目的。
程式交易中,可以利用選擇權的保險作用控制期貨交易的風險,並且選擇權的付出成本相對較低,可以增加交易策略的收益率。此外,選擇權擁有多種交易策略,如裸售、買權、賣權等,可以根據市場情況靈活選擇。總之,選擇權搭配期貨的程式交易策略能夠在控制風險的同時,提高交易的成功概率和收益水平。
程式交易策略分享:『雙買+小台』
這個策略是以雙買加小台期貨為基礎的交易策略,目的是賺取區間內的波動而不是去追漲殺跌。以下是這個策略的步驟:
- 設定區間:這個策略的第一步是設定一個區間。這個區間的大小不能太大或太小,建議設定在400-600點之間。為了讓程式交易策略更有效,需要確保區間內的波動都可以被賺取。
- 雙買進場:在禮拜五波動率數值為50時雙買進場,買入CALL和買入PTU做週選合約。要注意的是,在買進CALL和PTU時,應買入損平點在邊緣的合約,而不是直接買入邊緣的合約。
- 做多或做空小台期貨:當大盤走到區間的上邊緣時,可以做小台期貨的空單。反之,當大盤走到區間的下邊緣時,可以做小台期貨的多單。需要注意的是,小台期貨的Delta等於1,所以小台期貨的虧損速度會比PUT慢得多。
- 賣出價差單:在2步驟進場之後,可以賣出100點的價差單,以收取外在價值。在這個策略中,價差單可以用來補回CALL和PTU的外在價值的虧損。當然,如果在區間內出現盤整,價差單也可以用來賺取額外的點數。
- 獲利止盈或留到結算:當大盤走到區間的邊緣時,需要根據市場情況決定是否平倉或開倉。如果策略運作良好,獲利會非常快,就算盤勢發展不如預期,留到結算也不會有太大虧損。
使用『雙買+小台』的自動化交易機器人,必須了解 『雙買+小台』不適合使用自動化交易的2個時機
程式交易策略優勢
雙買加小台的策略是一種技術分析的交易策略,它通常適用於短期交易,利用標準差、960均線等技術指標進行交易決策。因為這種策略基於技術指標,因此容易使用程式自動化交易。
自動化交易的好處在於可以消除人為因素,例如情感和主觀判斷,從而減少交易錯誤的機會。自動交易也可以實時追蹤市場行情並快速做出決策,並且可以在交易量大的情況下快速執行交易。這種策略適合自動交易,因為它遵循明確的規則並且可以用編程方式實現。
另一個原因是雙買加小台的策略需要在短時間內做出交易決策,如果手動交易,可能需要花費大量時間和精力來追蹤市場並做出決策。自動化交易可以在更短的時間內執行交易決策,並且可以在24小時內無間斷地交易。
雙買加小台的策略適合做成自動化交易的原因是它基於技術指標,容易用編程方式實現,並且需要在短時間內做出交易決策。
結論
雙買加小台的策略,其目的是透過設定一個區間,賺取區間內的波動,不追漲殺跌。該策略的基本操作方式是在區間內開盤時雙買進場,買CALL和買PTU,以週選合約為主,並在時機成熟時,在小台期貨中加入多單或空單以獲利。
該策略的雙買進場是為了不知道未來走勢,以區間內震蕩賺取獲利,透過做空逆勢單賺取外在價值,以及在適當時機平倉以避免風險。在操作中,應對未來走勢不如理想的情況,例如在區間內進行盤整,可以在區間邊緣以外賣出價差單以補回虧損,或者加減做PTU逆勢單等。若策略做對,可以快速獲得獲利,且具有不追漲殺跌的特性。