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星期六, 29 1 月, 2022

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選擇權未平倉分析看全局+每日獨家觀察重點x3

今日市場絕大多數是自動化交易,選擇權籌碼是經過一系列計算產出的結論;進行選擇權未平倉籌碼分析,進而回推各方勢力意圖其實不難。了解選擇權市場各方動向,看外資意圖、自營商動向和注意散戶動作,研究期交所每天公布的選擇權未平倉口數和金額可讀出許多訊息。

我用說人話的方式,把台股選擇權未平倉籌碼整理成方便閱讀的資料,加上獨家觀察重點x3和籌碼流動變化詳解。以下資料每日更新


今日概要

2022/01/26 加權指數今收在17674,下跌26點。波動率指數上升0.19,現為24.01,日內震幅143點。今日依然只有投信買超。新合約PUT最大量與最大增量是15900,尛?

CALL買權PUT賣權
CALL最大未平倉量 18300(2571口)PUT最大未平倉量 15900(13049口)
CALL最大增量 18300(+2571口)★★★PUT最大增量 15900(+13049口)★★★
月選越好交易

選擇權未平倉支撐壓力表

選擇權未平倉支撐壓力表
週選擇權契約未平倉口數與金額(左邊買權CALL,右邊賣權PUT)

不了解支撐壓力表?免費課程學會解讀支撐壓力表(課程請點 此連結

選擇權籌碼解讀重點

身份今日重點
外資外資雙買留過年算合理。
散戶散戶雙賣留過年真有guts。不裸賣應該都沒關係。
自營商自營商PUT未平倉金額1.1億,但期貨空單增加,偏空。不過02W1開市即結算,現在也不能做太多調整了。
(更新時間 2022/01/26)

選擇權籌碼怎麼看

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  • 🚩 2021/11/18 案例更新|散戶權證大力做多觀察方式,一切都帶有大戶的堅定感!
  • 🚩 2021/11/24 案例更新|爆氣散戶接近結算賣PUT將近1億,17600是近期大支撐嗎?
  • 🚩 2022/01/05 外資連買價外CALL,台積電暴漲帶動大盤不斷創新高。
  • 🚩 2022/01/18 籌碼分析5個原因判斷『雙買+小台』出現好時機,果斷進場。說明籌碼分析和後續動作與交易計畫。
  • 🚩 2022/01/26 外資雙買,自營商期貨雙增,但價平合太高雙買虧損風險高,改用Covered Call。

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選擇權籌碼分析60秒影音版

外資雙買留過年,散戶雙賣留過年

選擇權籌碼解讀歷史資料查詢請點 此連結

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉口數、未平倉金額

身份今日動作
外資外資今日淨買3736口Call,未平倉 (賣)3240口。未平倉金額為 3千萬,未平倉金額變化+1.7千萬。
外資今日淨買7569口Put,未平倉 22229口。未平倉金額為 7.2千萬,未平倉金額變化 (賣)4.9千萬。
自營商自營商今日淨買7748口Call,未平倉 (賣)841口。未平倉金額為 0.6千萬,未平倉金額變化+1.6千萬。
自營商今日淨(賣)30494口Put,未平倉 945口。未平倉金額為 1.14億,未平倉金額變化+4.4千萬。
散戶散戶今日淨買4012口Call,未平倉 4081口。未平倉金額為 (賣)3.7千萬,未平倉金額變化 (賣)3.4千萬。
散戶今日淨買22925口Put,未平倉 (賣)23174口。未平倉金額為 (賣)1.86億,未平倉金額變化+0.5千萬。

當週選擇權籌碼變化歷史記錄

籌碼連續性變化
散戶,自營商與外資選擇權未平倉變化

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樂樂

在這邊挖到了很多寶,最近幾周的操作有顯著的正成長,謝謝老師 !

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阿不拉

太優秀了 網路上找不到第二個統整資訊的網站

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航航

讚讚讚 謝謝大大詳細的分享

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RH

對我幫助非常大的教學,謝謝講者的教學分享。

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常見問題

什麼是選擇權未平倉口數?

『選擇權未平倉口數』是指市場在結算日之前,選擇權買方和賣方持有且未平倉的選擇權部位。台股選擇權是零和市場,有人買就有人賣,所以我們可使用期交所每日盤後公布自營商和外資選擇權未平倉口數進行推斷,進一步算出散戶手上的選擇權未平倉口數。未平倉口數數字是正數代表買方部位,負數代表賣方部位,例如:外資CALL未平倉口數12000口,表示外資持有CALL淨部位12000口;自營商PUT未平倉口數-10000口,代表自營商淨部位是賣10000口PUT。
學解讀方式

選擇權未平倉金額?

選擇權未平倉金額計算方式:以選擇權各履約價當日收盤價格,乘上當日該履約價未平倉口數,即可得到各履約價未平倉金額。藉此清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量與最大增量,進一步製作成選擇權支撐壓力表,解讀選擇權賣方支撐/壓力處。學會解讀支撐壓力表(免費課程)

選擇權支撐壓力表怎麼看?

一般用最大未平倉量當作支撐/壓力。例如CALL最大未平倉量在履約價18000,通常認為18000會是短線壓力。
選擇權賣方留倉成本比買方高許多,以賣方角度判斷不會漲超過18000才會賣18000 CALL,所以CALL最大未平倉量可以當作一個壓力區。
但這只是最基本參考而非下單依據,透過各方籌碼變化細部解讀整體市場,定好自己立場搭配策略運用才是正解。

自營商是什麼?

自營商擔任著「造市者」的角色,有人要交易,自營商就必須提供交易標的物。換句話說,假設外資要在選擇權市場買進1億的買權(Call),自營商就必須賣出1億買權(Call)給外資。自營商要造市、提供市場流動性,,有人買就必須賣,有人賣出就必須買回,角色比較被動。
可參考 《2022選擇權籌碼分析》從交易動機出發

自營商、外資與散戶籌碼特性?

外資:選擇權交易是出於需要而進行買賣。
自營商:被動造市,必須用期貨等其他方式避險,避免虧損出現。
散戶:多做逆勢單,趨勢是外資主導,容易形成外資跟散戶兩邊對做的印象。

價內價外是什麼?

選擇權合約可分為3種,分別是價內、價平和價外,它們的概念是什麼呢?以Call說明,當履約價低於大盤現在點數的Call,就是「價內」;履約價高於大盤點數的Call則是「價外」;而履約價在大盤點數+/- 50點以內的CALL,即是「價平Call」。
可參考 價內價外是什麼?權利金怎麼算?解析選擇權權利金的組成

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