選擇權籌碼分析
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今日重點
- 散戶CALL買方淨口數大幅減少,不知道是早盤最高點止盈爽賺,還是山頂回落300多點止損在谷底血虧。散戶今天賣很多價外PUT。
- 外資沒有買PUT的跡象。不過今天漲150點,外資CALL未平倉口數上升,未平倉金額卻下降,看不太懂。
- 自營商繼續加期貨空單414口,不對沖賣CALL買PUT風險,偏空。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買2532口Call;散戶 (賣)8438口Call;自營商 淨買5906口Call。
- 外資今日 買2532口Call,未平倉 3182口。未平倉金額為 6.6千萬,未平倉金額變化 (賣)1.1千萬。
- 散戶今日 (賣)8438口Call,未平倉 5730口。未平倉金額為 7千萬,未平倉金額變化 (賣)1.2千萬。
- 外資今日 買1837口Put,未平倉 17133口。未平倉金額為 1.8千萬,未平倉金額變化 (賣)2.2千萬。
- 散戶今日 (賣)5903口Put,未平倉 (賣)26390口。未平倉金額為 (賣)7.7千萬,未平倉金額變化+4.4千萬。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 今日上漲150點。先一路上漲後下殺,震幅幾百點,這種過程如果沒好的進場策略應對,會非常煎熬。散戶CALL買方未平倉淨口數大幅減少,到底是最高點止盈還是谷底止損?
- 外資CALL淨口數大幅上升,從650口上升到3100口,但CALL未平倉金額卻還下降了1100萬。昨天買來當期貨用的價內CALL可能不在了吧。
- 外資PUT口數、未平倉金額均無明顯變化,可能暫時無避險區求。
- 自營商CALL未平倉金額降低到 (賣)1.3億,PUT未平倉金額也降低到5800萬,但今天加期貨空單414口,不用對沖賣CALL風險,連續兩天…加上上週就是連續多天立場偏空了。
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