看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 週選合約第一天價平和接近600,波動率依然高。散戶CALL、PUT雙買;CALL未平倉金額6300萬,PUT未平倉金額1720萬。波動率這麼高雙買不好贏。
- 外資和自營商都雙賣。外資PUT賣在稍微接近價平,未平倉金額 (賣)1100。CALL (賣)7600口,未平倉金額 (賣)2000萬,賣在偏價外。再從今天現貨和期貨來看,外資無明顯方向。
- 自營商也是雙賣,CALL未平倉金額 (賣)4200萬,期貨變化很小,看來也是看盤整。波動率這麼高,賣方做好對沖應該很好獲利。外在價值高,做遠價外雙賣是不錯的選擇。
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1792口Call;散戶 淨買15774口Call;自營商 (賣)17566口Call。
- 外資今日 買1792口Call,未平倉 (賣)7693口。未平倉金額為 (賣)2.1千萬,未平倉金額變化+2.2千萬。
- 散戶今日 買15774口Call,未平倉 9519口。未平倉金額為 6.3千萬,未平倉金額變化+7.4千萬。
- 外資今日 (賣)4657口Put,未平倉 (賣)1224口。未平倉金額為 (賣)1.2千萬,未平倉金額變化+2.14億。
- 散戶今日 買23400口Put,未平倉 6335口。未平倉金額為 1.7千萬,未平倉金額變化 (賣)1.8千萬。
籌碼連續性變化
選擇權建倉行事曆《週四、週五》週五很關鍵,看看總體部位有獲利注意事項請點此連結
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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