看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 散散戶大力買CALL。CALL未平倉淨口數2000口,未平倉金額可以到1.27億,是大戶只買價平、甚至價內CALL嗎?散戶PUT未平倉金額3800萬,未平倉淨口數1萬口,跟過往週選合約比也是偏高許多。雙買?
- 外資CALL未平倉淨口數 (賣)2613口,未平倉金額 (賣)4900萬,跟散戶比口數相當但是未平倉金額差距2.6倍就知道散戶買的CALL多接近價內了。
- 自營商期貨多單378口對沖賣CALL上漲風險;不過對沖這麼多賣出的價內CALL只用378口期貨,應該維持中立無方向性。
最近比較多人的問題,怎麼看大戶?看大戶要從行為模式下手,可以參考 解讀選擇權籌碼|分辨選擇權大戶和散戶 。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買6215口Call;散戶 淨買18136口Call;自營商 (賣)24351口Call。
- 外資今日 買6215口Call,未平倉 (賣)2613口。未平倉金額為 (賣)4.9千萬,未平倉金額變化 (賣)3.5千萬。
- 散戶今日 買18136口Call,未平倉 2445口。未平倉金額為 1.28億,未平倉金額變化+8千萬。
- 外資今日 (賣)1773口Put,未平倉 (賣)7455口。未平倉金額為 (賣)3.3千萬,未平倉金額變化 (賣)1.9千萬。
- 散戶今日 買18979口Put,未平倉 10516口。未平倉金額為 3.9千萬,未平倉金額變化 (賣)2.6千萬。
籌碼連續性變化
不預測漲跌籌碼分析
於台股早盤收盤後,提供選擇權籌碼分析與我的觀察加上評論,每日更新。協助大家從外資與自營商的角度看市場,透過專業的方式學會解讀選擇權籌碼的方式。同時也保留過往報告提供有需要的人隨時查詢。
因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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解讀選擇權籌碼,分辨選擇權大戶和散戶(同時學會看每日籌碼分析報表的方式請點此連結)
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