看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日概要
加權指數漲95點。波動率指數上升0.68,現為18.82,日內震幅126點。三大法人都買超;外資自營商賣超。
今日籌碼重點
- 怪了!今日開盤氣勢不錯,收盤也上漲,怎麼波動率上升?是買CALL還是買PUT買到上升真是耐人尋味阿。
- 外資維持雙賣,今日買了價外CALL所以CALL未平倉金額幾乎持平,沒跟著大盤漲幅變動。PUT沒明顯動靜。散戶也是買CALL,未平倉淨口數增加3195口,未平倉金額上升到2.2億;散戶也買了一些價外PUT。
- 自營商CALL未平倉金額 (賣)1.2億,期貨多單繼續減少同時買現貨,這週打算用現貨對沖造市風險嗎?我覺得不是…所以慎防現貨倒貨。
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選擇權合約各種細節解釋
– 選擇權履約價,價內價外、內含價值、外在價值
– 選擇權結算日|一篇讀懂結算方式及降低虧損方法,讓投資更順利
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1878口Call;散戶 淨買3195口Call;自營商 (賣)5073口Call。
- 外資今日 買1878口Call,未平倉 (賣)4941口。未平倉金額為 (賣)9.6千萬,未平倉金額變化 (賣)0.1千萬。
- 散戶今日 買3195口Call,未平倉 4586口。未平倉金額為 2.23億,未平倉金額變化+3.6千萬。
- 外資今日 買133口Put,未平倉 (賣)4803口。未平倉金額為 (賣)6.6千萬,未平倉金額變化+0.9千萬。
- 散戶今日 買1659口Put,未平倉 3334口。未平倉金額為 3.8千萬,未平倉金額變化 (賣)1.2千萬。
籌碼連續性變化
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選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)