看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收在17572,維持平盤。波動率指數下降0.65,現為19.89,日內震幅161點。今日所有人都買超。
今日籌碼重點
- 散戶偏多,外資和自營商中立。
- 外資CALL和PUT未平倉金額變化都低於2百萬,維持中立。散戶和自營商PUT有些小小起伏,但未平倉金額也是百萬等級而已。
- 散戶CALL未平倉金額增加2600萬,幾乎都是自營商造市賣出,但自營商期貨無明顯變化,繼續維持中立吧。
使用適合自己的策略比好策略更重要!新系列影片第1集上線,學會透過外在價值降低的時間差獲利:
開發適合上班族使用的選擇權策略|跨合約買權多頭價差(1) aka Poor Man’s Covered Call
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買123口Call;散戶 淨買1684口Call;自營商 (賣)1807口Call。
- 外資今日 買123口Call,未平倉 (賣)11131口。未平倉金額為 (賣)8.1千萬,未平倉金額變化 (賣)0.2千萬。
- 散戶今日 買1684口Call,未平倉 3312口。未平倉金額為 1.64億,未平倉金額變化+2.7千萬。
- 外資今日 買1068口Put,未平倉 6594口。未平倉金額為 3.1千萬,未平倉金額變化+0.2千萬。
- 散戶今日 (賣)4010口Put,未平倉 (賣)11873口。未平倉金額為 2.5千萬,未平倉金額變化+0.2千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)