看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17323,下跌161點。波動率指數下降0.21,現為21.1,日內震幅219點。只有投信繼續買超。
今日籌碼重點
- 連跌4天真難受,但今天下跌161點,波動率指數卻也下降,見底了嗎?氣勢如虹只做多的大戶從第一天CALL未平倉金額3億到今天虧損4成,現在是1.8億,但還是沒止損。CALL未平倉淨口數繼續上升。
- 自營商維持這幾天步調,現貨賣超,期貨加空單,不對沖選擇權造市風險,持續偏空。
- 外資選擇權部位無明顯變化,因為下跌PUT未平倉金額上升到6000萬。
使用適合自己的策略比好策略更重要!新策略影片上線,這是一個起手式策略。
好的起手式策略,留下各種轉換後手應對(1)|它就像一把瑞士刀,面對各種情勢都有應對方式。這把瑞士刀你拿著一定派的上用場。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1675口Call;散戶 淨買5664口Call;自營商 (賣)7339口Call。
- 外資今日 買1675口Call,未平倉 (賣)11184口。未平倉金額為 (賣)7.5千萬,未平倉金額變化+2.3千萬。
- 散戶今日 買5664口Call,未平倉 18952口。未平倉金額為 1.83億,未平倉金額變化 (賣)4.1千萬。
- 外資今日 買1208口Put,未平倉 17918口。未平倉金額為 6.4千萬,未平倉金額變化+2.4千萬。
- 散戶今日 (賣)1176口Put,未平倉 (賣)35576口。未平倉金額為 (賣)6.8千萬,未平倉金額變化 (賣)1.6千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)
了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!(逆價差過大,買期貨+買PUT使用Covered Call策略,了解應對上漲、下跌的方式和平倉時機點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)
選擇權建倉|有支撐壓力時賣出第一組中立部位 Iron Condor(Iron Condor 建倉方式總結有3種,看看3種建倉方式分別的使用時機請點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)