看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17219,下跌7點。波動率指數下降1.64,現為19.28,日內震幅94點。出乎意料今天三大法人都買超,散戶權證買認售看空。
今日籌碼重點
- 自營商現貨買超小小4300萬,雖然不多但由賣轉買,如果有延續性則是有象徵意義的事情。自營商回到中立。
- 有些散戶撐不住,今日幾乎平盤,但CALL未平倉金額下降2400萬,未平倉淨口數也少了4千多口;PUT未平倉金額從 (賣)5100萬變成 (賣)1800萬,但賣方口數增加,可能有人開始買PUT了。
- 外資PUT未平倉淨口數增加1700口,未平倉金額卻下降1400萬,應該還是正常避險範圍,無明顯看空。
使用適合自己的策略比好策略更重要!新策略影片上線,這是一個起手式策略。
好的起手式策略,留下各種轉換後手應對(1)|它就像一把瑞士刀,面對各種情勢都有應對方式。這把瑞士刀你拿著一定派的上用場。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)50口Call;散戶 (賣)4794口Call;自營商 淨買4844口Call。
- 外資今日 (賣)50口Call,未平倉 (賣)14364口。未平倉金額為 (賣)5.7千萬,未平倉金額變化 (賣)0.4千萬。
- 散戶今日 (賣)4794口Call,未平倉 8898口。未平倉金額為 1.19億,未平倉金額變化 (賣)2.5千萬。
- 外資今日 買1751口Put,未平倉 17462口。未平倉金額為 4千萬,未平倉金額變化 (賣)1.5千萬。
- 散戶今日 (賣)1835口Put,未平倉 (賣)34180口。未平倉金額為 (賣)1.9千萬,未平倉金額變化+3.3千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權高勝率建倉,Delta清楚寫出賣方勝率(建倉賣出時點位最重要,一定要把握小價差、多點位、高次數原則,了解價差、權利金和勝率搭配組合請點此連結)
選擇權莊家vs玩家運做方式,賣CALL為例(賣方使用價差單策略進行賣出,可以大幅降低保證金需求,還可以完全控制風險,了解賣方運作方式與注意事項請點此連結)
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
《2022選擇權籌碼分析》從交易動機出發,讀懂市場動向!(讀懂市場籌碼,必須從交易動機出發。了解外資/自營商/散戶的特性與交易動機點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)