看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收16661,下跌197點。波動率指數上升2.33,現為23.46,日內震幅213點。今日只有投信買超,買超11億,散戶權證好幾天都在買認售看空。
今日籌碼重點
- 自營商期貨未平倉口數一直下降,已經低於13000口了。不過PUT未平倉金額上升到 (賣)1.2億,CALL未平倉金額3600萬,期貨空單部分應該是對沖風險,自營商偏中立。
- 下跌近200點,散戶出現大量價外CALL,不知道是正散戶的樂透單還是大戶出手抓轉折。
- 外資選擇權單方向做空,下跌CALL未平倉金額增加 (賣)2200萬,PUT淨部位增加3000口,金額增加4300萬。
特別公開的會員影片將於週二(8/17)調整回會員權限瀏覽囉,快點趁現在把theta放到實用交易中的方式學起來。
選擇權Theta這樣用:第1個波動回收成本,第2個波動提升獲利。月選大區間策略。

選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)87口Call;散戶 淨買10406口Call;自營商 (賣)10319口Call。
- 外資今日 (賣)87口Call,未平倉 (賣)13062口。未平倉金額為 (賣)3.5千萬,未平倉金額變化 (賣)2.2千萬。
- 散戶今日 買10406口Call,未平倉 35545口。未平倉金額為 (賣)0.1千萬,未平倉金額變化 (賣)1.9千萬。
- 外資今日 買3069口Put,未平倉 19782口。未平倉金額為 10千萬,未平倉金額變化+4.3千萬。
- 散戶今日 買3408口Put,未平倉 (賣)23155口。未平倉金額為 2.2千萬,未平倉金額變化 (賣)0千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權交易,新手起手式:賣出第一組中立部位(不管新手老手,一定不能裸賣選擇權合約!了解新手第一週進場必須使用價差單的原因請點此連結)
解讀選擇權籌碼,分辨選擇權大戶和散戶(同時學會看每日籌碼分析報表的方式請點此連結)
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
選擇權莊家vs玩家運做方式,賣CALL為例(賣方使用價差單策略進行賣出,可以大幅降低保證金需求,還可以完全控制風險,了解賣方運作方式與注意事項請點此連結)
了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!(逆價差過大,買期貨+買PUT使用Covered Call策略,了解應對上漲、下跌的方式和平倉時機點此連結)