看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17066,上漲21點。波動率指數下降0.26,現為20.38,日內震幅217點。今日只有投信買超。
今日籌碼重點
- 外資選擇權部位維持原狀無明顯變化。
- 自營商期貨多單增加同時空單減少,對沖造市賣CALL風險,繼續維持中立。
- 散戶CALL未平倉金額大幅增加9400萬,到了1.4億,買的CALL是自營商造市賣出;散戶今日賣出的PUT也是自營商造市買入。自營商期貨多單增空單減剛好對沖造市風險,跟散戶對做但維持中立並無特別看漲跌。
使用適合自己的策略比好策略更重要!
選擇權瑞士刀進場策略,各種轉換後手變化配置、風險、點位計算方式(2) 追加1個低風險建議做法!
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1813口Call;散戶 淨買8674口Call;自營商 (賣)10487口Call。
- 外資今日 買1813口Call,未平倉 (賣)9872口。未平倉金額為 (賣)2.2億,未平倉金額變化 (賣)0.8千萬。
- 散戶今日 買8674口Call,未平倉 4270口。未平倉金額為 1.48億,未平倉金額變化+9.4千萬。
- 外資今日 (賣)498口Put,未平倉 10738口。未平倉金額為 1.5千萬,未平倉金額變化 (賣)0.7千萬。
- 散戶今日 (賣)10990口Put,未平倉 (賣)19079口。未平倉金額為 3千萬,未平倉金額變化 (賣)3.3千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)