看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17209,上漲142點。波動率指數下降0.45,現為19.93,日內震幅229點。只有投信賣超。今日3個訊號值得注意!
今日籌碼重點
- 訊號1. 強烈:自營商期貨空單大增900口,多單銳減1100口,變化幅度真是大!期貨留倉低於1萬口。今日CALL未平倉金額上升1億,雖然期貨看起來有對沖選擇權造市風險,但變化幅度大還是偏空。
- 訊號2. 中等:外資繼續增加賣CALL與買PUT力道,賣CALL買PUT同時加碼,偏空。散戶今日上漲卻大力賣CALL還買PUT,說不定昨天買的CALL有些也平倉了。
- 訊號3. 持續觀察:投信過去兩週賣超日,回頭看都是高點,例如8月2,3,4,5連續4天只有投信賣超,大盤接著連跌9交易日。
使用適合自己的策略比好策略更重要!
選擇權瑞士刀進場策略,各種轉換後手變化配置、風險、點位計算方式(2) 追加1個低風險建議做法!
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買489口Call;散戶 (賣)11265口Call;自營商 淨買10776口Call。
- 外資今日 買489口Call,未平倉 (賣)9383口。未平倉金額為 (賣)2.84億,未平倉金額變化 (賣)6.4千萬。
- 散戶今日 (賣)11265口Call,未平倉 (賣)6995口。未平倉金額為 1.03億,未平倉金額變化 (賣)4.5千萬。
- 外資今日 買605口Put,未平倉 11343口。未平倉金額為 0.4千萬,未平倉金額變化 (賣)1.1千萬。
- 散戶今日 買4011口Put,未平倉 (賣)15068口。未平倉金額為 2.8千萬,未平倉金額變化 (賣)0.2千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
《2022選擇權籌碼分析》從交易動機出發,讀懂市場動向!(讀懂市場籌碼,必須從交易動機出發。了解外資/自營商/散戶的特性與交易動機點此連結)
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)