看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收16855,下跌352點。波動率指數上升2.43,現為23.01,日內震幅326點。今日只有投信買超,進場撿便宜嗎?自營商大賣超70億,是手上還有多少現貨沒出清?
今日籌碼重點
- 今日上漲外資PUT未平倉金額還上升將近60%,不覺得這是避險範圍了,應該要注意。
- 散戶CALL未平倉金額下降些許,同時賣了不少價外CALL;PUT未平倉金額減少(賣)2000萬,判斷是買PUT也同時賣價外PUT,散戶方向又開始凌亂了。
- 外資和散戶買的PUT都是自營商造市賣出,雖然自營商期貨多單空單同時增加,但並沒特別加重空單對沖賣PUT下跌風險,自營商不看跌跟外資對做。
從實際交易過程來學最快,新實驗影片上線,即時更新當週(月)部位建倉過程、想法與交易計畫。
2110月月選大區間策略| 早盤做了3件事,建倉過程、想法與交易計畫(0930更新)
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 淨買3813口Call;散戶 (賣)4369口Call;自營商 淨買556口Call。 |
外資今日 買3813口Call,未平倉 (賣)1462口。未平倉金額為 (賣)7.3千萬,未平倉金額變化 (賣)3.2千萬。 |
散戶今日 (賣)4369口Call,未平倉 (賣)5013口。未平倉金額為 8.2千萬,未平倉金額變化 (賣)0.4千萬。 |
外資今日 買5745口Put,未平倉 24657口。未平倉金額為 9千萬,未平倉金額變化+3.3千萬。 |
散戶今日 (賣)6422口Put,未平倉 (賣)32819口。未平倉金額為 (賣)1.4千萬,未平倉金額變化+2.1千萬。 |
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權莊家vs玩家運做方式,賣CALL為例(賣方使用價差單策略進行賣出,可以大幅降低保證金需求,還可以完全控制風險,了解賣方運作方式與注意事項請點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
選擇權建倉行事曆《總覽》5交易日,哪天、適合做什麼?(注意事項:週五很關鍵!週五夜盤如果整體獲利可考慮平倉,獲利全拿。了解”整體有獲利”和其他重點提示請點網址)
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)