看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收16393,下跌67點。波動率指數上升0.53,現為25.44,日內震幅265點。投信繼續買超,買超22億。
今日籌碼重點
- 新合約外資PUT未平倉金額開盤就是1.5億,CALL未平倉金額(賣)6000萬,選擇權部位單方向看空。
- 散戶今天樂透單沒贏,但還是繼續賣PUT看不跌。新合約PUT未平倉金額(賣)8200萬。
- 自營商造市賣PUT給外資,但期貨留倉口數比昨天增加了500口,從14600口上升到15100口,不像要對沖造市風險。雖然今天自營商現貨也是賣超,但選擇權賣PUT買CALL,同時期貨留倉口數是多單增加,就算不看漲也不像要做空的配置,可能中立偏微多吧。
從實際交易過程來學最快,新實驗影片上線,即時更新當週(月)部位建倉過程、想法與交易計畫。
選擇權實盤交易2110月月選大區間策略|有新發現!我把PUT平倉了打算用W2合約來避險
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 淨買3654口Call;散戶 淨買5008口Call;自營商 (賣)8662口Call。 |
外資今日 買3654口Call,未平倉 (賣)3142口。未平倉金額為 (賣)6.1千萬,未平倉金額變化+3.3千萬。 |
散戶今日 買5008口Call,未平倉 (賣)1224口。未平倉金額為 (賣)0.6千萬,未平倉金額變化 (賣)3.5千萬。 |
外資今日 買992口Put,未平倉 33864口。未平倉金額為 1.58億,未平倉金額變化+0.9千萬。 |
散戶今日 買8286口Put,未平倉 (賣)41736口。未平倉金額為 (賣)8.2千萬,未平倉金額變化+1.8千萬。 |
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
解讀選擇權籌碼,分辨選擇權大戶和散戶(同時學會看每日籌碼分析報表的方式請點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)
《2022選擇權籌碼分析》從交易動機出發,讀懂市場動向!(讀懂市場籌碼,必須從交易動機出發。了解外資/自營商/散戶的特性與交易動機點此連結)