看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收16713,上漲320點。波動率指數下降1.87,現為23.57,日內震幅266點。三大法人都買超。
今日籌碼重點
- 外資選擇權部位跟昨天差不多,無顯著變化,但有買一些價外CALL。因為大漲,PUT未平倉金額減半,從1.5億變成7600萬,沒繼續加碼買PUT可能不看跌了吧。
- 自營商昨天造市買CALL,今天大漲CALL未平倉金額上升220%,來到1.4億,同時PUT未平倉金額也下降到(賣)5200萬。不過期貨多單減少空單大增,期貨留倉大減將近2000口,來到13200口左右,扣掉可能今天買現貨的避險,對沖選擇權造市風險自營商中立偏空。
- 散戶部位無顯著變化,逆勢賣了一些價外CALL而已。
從實際交易過程來學最快,新實驗影片上線,即時更新當週(月)部位建倉過程、想法與交易計畫。
選擇權實盤交易2110月月選大區間策略|完全依照交易計畫進行,再次說明多次IOC掛單小技巧與注意事項
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 淨買5403口Call;散戶 (賣)9386口Call;自營商 淨買3983口Call。 |
外資今日 買5403口Call,未平倉 2261口。未平倉金額為 (賣)1.08億,未平倉金額變化 (賣)4.8千萬。 |
散戶今日 (賣)9386口Call,未平倉 (賣)10610口。未平倉金額為 (賣)3.6千萬,未平倉金額變化 (賣)3.1千萬。 |
外資今日 買3153口Put,未平倉 37017口。未平倉金額為 7.6千萬,未平倉金額變化 (賣)8.1千萬。 |
散戶今日 買5262口Put,未平倉 (賣)36474口。未平倉金額為 (賣)2.4千萬,未平倉金額變化+5.8千萬。 |
籌碼連續性變化
學習更多:
解讀選擇權籌碼,分辨選擇權大戶和散戶(同時學會看每日籌碼分析報表的方式請點此連結)
選擇權價差單運作概念(用價差單建倉,建倉當下即可精準計算最大虧損、最大獲利,也知道分別會出現在什麼點位。看價差單運作方式請點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!(逆價差過大,買期貨+買PUT使用Covered Call策略,了解應對上漲、下跌的方式和平倉時機點此連結)
選擇權建倉|有支撐壓力時賣出第一組中立部位 Iron Condor(Iron Condor 建倉方式總結有3種,看看3種建倉方式分別的使用時機請點此連結)