看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日概要
加權指數今收在17654,上漲11點。波動率指數下降0.25,現為16.14,日內震幅115點。今日所有人都賣超,投信連續第六天賣了。
今日籌碼重點
- 今日平盤,散戶CALL未平倉口數增加到14000口,未平倉金額大增4000萬到1.1億;PUT未平倉金額跟昨天接近,現為(賣)7000萬,單方向作多。
- 自營商期貨空單減多單增,對沖選擇權造市賣CALL給散戶的風險,維持中立。
- 外資選擇權部位無明顯變化,不過不像過去兩三週持續加買PUT,現在PUT未平倉金額維持在5000萬左右沒上升。
7堂課學籌碼分析,課程跟APP一樣會持續更新。遇到值得收錄、適合用來說明籌碼觀察的案例會新增進補充資料中,目前已新增兩次,例如前天散戶爆氣賣PUT看17600強支撐。累積更多內容可能會漲價,趁活動價可考慮先加入。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 (賣)944口Call;散戶 淨買7806口Call;自營商 (賣)6862口Call。 |
外資今日 (賣)944口Call,未平倉 1967口。未平倉金額為 (賣)0.7千萬,未平倉金額變化 (賣)0.7千萬。 |
散戶今日 買7806口Call,未平倉 14472口。未平倉金額為 1.12億,未平倉金額變化+4.1千萬。 |
外資今日 買619口Put,未平倉 19994口。未平倉金額為 5.4千萬,未平倉金額變化 (賣)0.5千萬。 |
散戶今日 (賣)7337口Put,未平倉 (賣)38448口。未平倉金額為 (賣)7.1千萬,未平倉金額變化 (賣)0.9千萬。 |
從p/c ratio解讀市場
將市場的Put成交量除以Call成交量,可以得到成交量的Put/Call Ratio(*成交量為交易收盤後,期交所統計市場上當日結清的買、賣部位總和)。
從成交量的put call ratio角度來看,Put/Call Ratio數字越大,推測市場上Put的交易比Call更活絡,市場偏空氛圍偏空。
籌碼連續性變化
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週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
對稱Iron Condor vs 動態Iron Condor(看對稱Iron Condor 和動態Iron Condor 優缺點請點此連結)
選擇權價差單運作概念(用價差單建倉,建倉當下即可精準計算最大虧損、最大獲利,也知道分別會出現在什麼點位。看價差單運作方式請點此連結)
選擇權建倉行事曆《總覽》5交易日,哪天、適合做什麼?(注意事項:週五很關鍵!週五夜盤如果整體獲利可考慮平倉,獲利全拿。了解”整體有獲利”和其他重點提示請點網址)