看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數今收在17724,上漲138點。波動率指數上升0.61,現為19.78,日內震幅182點。今日只有外資買超。
今日籌碼重點
- 注意了!自營商期貨多單減空單增,對沖選擇權造市風險。但自營商今日現貨整體賣超11億,而且買超第一名還是台灣50反一。期貨留倉部位降到低於13000口。我覺得自營商偏空。
- 外資繼續加買PUT,今日上漲但PUT未平倉金額不減反增,來到8900萬。也是需要密切注意的地方。
- 散戶賣了不少台灣50反一也賣一些價外CALL,PUT無明顯變化。不一定看多,但維持看跌不破的立場。
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 (賣)1716口Call;散戶 (賣)9839口Call;自營商 淨買11555口Call。 |
外資今日 (賣)1716口Call,未平倉 2439口。未平倉金額為 (賣)2.9千萬,未平倉金額變化 (賣)3千萬。 |
散戶今日 (賣)9839口Call,未平倉 (賣)3098口。未平倉金額為 1.1千萬,未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。 |
外資今日 買2082口Put,未平倉 27383口。未平倉金額為 9千萬,未平倉金額變化+0.4千萬。 |
散戶今日 買2637口Put,未平倉 (賣)30807口。未平倉金額為 (賣)5.3千萬,未平倉金額變化+3.3千萬。 |
從put call ratio做進一步判斷
將市場當日結算的Put未平倉量除以Call未平倉量,可以得到未平倉量的Put/Call Ratio。
*未平倉量為交易收盤後,期交所統計市場上尚未結清的買、賣部位總和。
通常會以未平倉量的Put/Call Ratio數值越大小判斷多空氛圍,例如數值越大則看市場偏空。
籌碼連續性變化
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