看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數今收在17697,下跌27點。波動率指數下降0.74,現為19.04,日內震幅111點。今日只有自營商賣超。
今日籌碼重點
- 外資現貨小買超75億,連日增加的PUT未平倉金額減少3800萬,現為5100萬,沒那麼需要避險了嗎?
- 自營商今日雖賣超,但賣超第一名是台灣50反一,而且選擇權部位PUT未平倉金額從(賣)3700萬變成(賣)7百萬同時期貨多單增加而非空單降低,整體偏看多配置。
- 散戶無明顯變化,小買一些CALL。
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 (賣)262口Call;散戶 淨買2545口Call;自營商 (賣)2283口Call。 |
外資今日 (賣)262口Call,未平倉 2177口。未平倉金額為 (賣)4.1千萬,未平倉金額變化 (賣)1.2千萬。 |
散戶今日 買2545口Call,未平倉 (賣)553口。未平倉金額為 2.2千萬,未平倉金額變化+1.2千萬。 |
外資今日 (賣)1577口Put,未平倉 25806口。未平倉金額為 5.1千萬,未平倉金額變化 (賣)3.9千萬。 |
散戶今日 (賣)4367口Put,未平倉 (賣)35174口。未平倉金額為 (賣)4.4千萬,未平倉金額變化+0.9千萬。 |
從自營商避險看散戶動作
因為自營商發行權證且需確保流動性,而權證是個股選擇權,如果該股上漲自營商需賠錢給買權證的散戶,所以自營商賣出認購權證同時會買入同部位個股現貨,而賣出認售權證時會賣出(做空)同部位的個股現貨。拿現貨的獲利來賠給權證買方。
基於上述理由,我會把自營商(避險)的買賣超解讀成散戶投資人的買賣超。
了解自營商避險與查詢方式細節說明請點 此連結
籌碼連續性變化
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