不預測漲跌
星期一, 26 7 月, 2021

月選看多價差,周選看空價差
 
Notifications
Clear all

月選看多價差,周選看空價差

 

這招的原型是我從"台指選擇權攻略手冊"的作者 - 林冠志老師那裡學來的

然後加入一些我個人的理解與改良

shout out to 林冠志老師

 

概念

因為股市大部分的時間是緩漲

所以如果把做多的時間拉長,其實是勝率很高的選項

因此在月選作看多價差,會有很大的勝率

但有時也會遇到漲多回檔的修正

有些人可能會因為這個修正,把自己手上的多頭部位出清

結果過一段時間後發現行情又再繼續往上走,覺得後悔

所以不需要去砍掉月選多頭價差,取而代之的是在周選作看空價差

讓整體部位的Delta接近中性

 

做法

均線是多頭排列時,做月選看多價差,用大部分人常用的5、10、20MA即可

履約價位置做在20MA

(這裡要說明的清楚一點,不是當均線轉成多頭排列的時候才能做,而是只要現在的情況是屬於多頭排列就可以做

所以你可以每個禮拜都看看現在的均線是如何排列的,如果條件符合就進場做一組)

在指數回檔跌破5MA時做周選看空價差

履約價位置做在前面高點位置

 

注意事項

這個策略可以有效的使用在漲勢與盤整之中

若處於空頭排列,則需要停損或增加空方部位來調整

除此之外,空頭排列的情況下並不適用"月選做看空價差,周選做看多價差"這種反過來的方法

原因是下跌行情往往又急又兇

比較好的選擇應該是直接去做買進賣權

 

第一次發文,如有疏漏請指教

引述
Topic starter Posted : 20/07/2021 6:55 上午
Sullivan, hiphopyea0310, a26796879 and 2 people liked

Hi, 感謝您提供的策略

幾個問題想請問一下,針對月選看多價差跟週選看空價差搭配

1. 在月選您會選擇用買方看多價差還是賣方看多價差?如果是要搭配週選的看空價差呢?

2. 再來是依照您的經驗多少的價差是比較適合的?

3. 若搭配在一起,獲利時機在什麼時候?哪個階段願意平倉?

舉例,如果已經做好月選看多價差,且在週選也已經搭配看空價差,此時週選結算,且大盤上漲達到週選看空價差最大損失點,如何處理這個損失?

若是要繼續抱住原本的多頭價差,改由下一週搭配看空價差,若大盤之後再回檔或下跌,變成此週打平,但還帶著上週的損失

若是預計在第一週獲利就平倉,那接下來的策略如何進行?

4. 如果看多的部位是用價差單,也就是獲利會有上限,如果這是一個長期的策略,是不是改為用單買Call就可以?但週選方面一樣維持用看空價差單處理?

如果是的話,這樣應該就是一組對角價差單的Covered Call策略

如果不是的話如第三點所說,是不是在買權多頭價差單達到最大獲利上限時會平倉?

Reply引述
Posted : 20/07/2021 7:55 上午

感謝Sullivan提問

1.月選賣權看多價差,周選買權看空價差

2.100

3.以抱到結算為目標,除非均線轉為空頭排列,那多頭價差就停損平倉吧

4.不行,long call有時間價值流逝的風險

此策略是來處理緩漲格局適用的,而股市行情大部分的時間也是處於緩漲

如果要用單腳策略,那應該是short put而非long call

但問題在於我們永遠不知道風險會發生在何時

為了避免意外崩盤,所以採用看多價差

 

是,這基本上是對角價差沒錯

但我個人的修正是跌破5MA才補上看空價差的那一邊

除此之外,有些時候可能遇到行情已大幅上漲

多頭價差建立在20MA的履約價可能沒太多肉

可以參考當時的支撐壓力表來建立一個合適的位置

Reply引述
Topic starter Posted : 21/07/2021 7:33 上午
啡啡

我也有一樣問題,看到回答了!

原來月選是做PUT價差單。所以是個跨合約Iron Condor概念。

本來一直在想月選看多又要價差單不確定如何搭配,謝謝提供好策略找機會試試看。

 

Reply引述
Posted : 21/07/2021 8:37 上午