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星期三, 22 9 月, 2021

雙買+小台策略,用來應付低權利金但高震...
 
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雙買+小台策略,用來應付低權利金但高震幅的盤勢

 

雙買+小台 概念與邏輯

設定好上下區間,透過賣方部位cover買方部位時間虧損,並於區間上下邊緣買/賣出小台,期望遇壓力/遇支撐反彈小台獲利;順利走到另外一邊時小台獲利平倉換反向再做一口。

2個最大風險

  1. 持續小幅度盤整,沒到上下邊緣,沒機會買入小台,雙買全虧。
  2. 大盤往單方向走,且突破設定邊緣移去不回頭,最大虧損為買CALL/PUT其中一比支出(上漲可能還有逆價差風險)。

 

交易計畫

狀況1

上漲到上區間CALL的損平點左右,賣出小台空單。下跌到PUT損平點左右小台空單獲利平倉同時買入小台多單。

 

狀況2

上漲到上區間CALL的損平點左右,賣出小台空單,大盤繼續上漲,可趁外在價值還夠,賣一些put spread降低一些虧損。或是直接轉換成proteive put策略。如果在週一過後才走到這邊理論上能做的事情也不多,期望逆價差套利可以再幫忙降低一些買PUT虧損。

 

狀況3

下跌到PUT損平點左右,買小台多單,大盤繼續下跌。發生在週五夜盤之前,下跌還擔心逆價差額外虧損,先把買方部位CALL平倉拿回殘餘點數,並且改成covered call策略,先賣價平CALL,接著看狀況努力賣CALL。

*注意,不可賣低過小台建倉位置。

 

雙買策略是一開先買put和call,接著買入期貨,透過delta讓選擇權與期貨對沖,同時透過外在價值降低潛在風險,目標在週五夜盤達到獲利出場。

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引述
Topic starter Posted : 15/07/2021 1:57 下午