學RSI指標5分鐘改變遊戲規則，10分鐘會搭配均線策略判斷多空

RSI指標（相對強弱指標） 是：透過計算標的物股價期間內『平均漲跌幅』數值，用來判斷近期股價相對強弱的技術指標。 RSI範圍一定在0-100之間，數值越大代表『漲的機率』越大，通常數值會以50作為多空的區隔。RSI大於80視為超買訊號，代表市場過熱可能回調；搭配MA均線製作進場策略可大幅提升勝率。

快速了解RSI指標重精華重點 key takeaways：

• RSI數值越大，代表『漲的機率』越大，範圍一定在0-100之間，通常數值會以50作為多空的區隔
• RSI背離的意思是股價走勢與RSI指標走勢相反，分為上漲背離及下跌背離
• 『短週期RSI線』向上突破『長週期的RSI』，稱RSI黃金交叉，代表上漲力道夠強，可判斷為買進訊號
• 『短週期RSI線』向下跌『長週期RSI線』，視為死亡交叉，代表下跌力道猛，可以考慮平倉、空手或是做空
• RSI鈍化定義是：RSI連續3天超過80稱為RSI高檔鈍化；若連續3天低於20則稱RSI低檔鈍化

什麼是RSI相對強弱指標？

RSI指標 (Relative Strength Index , RSI)：又稱相對強弱指標，RSI意思是用來評估股市中買盤與賣盤雙方力道的強弱，為一種技術分析的動量指標，衡量近期價格變化之幅度，評估股價超買或超賣的情況。

RSI指標是1978年由Wells Wilder於發明，將股價易變動的因素，例如上漲、下跌天數，上漲、下跌的幅度，考量進公式中計算股價漲跌。許多交易人運用RSI指標評估進場與出場時機點，是個世界廣泛使用的技術分析指標。

如何計算出RSI？

RSI 意思是某段時間，標的物平均漲幅與平均跌幅算出來的數值，公式如下：

RSI = (上升平均數/(上升平均數+下跌平均數))×100

根據上列RSI公式可以得到結論：RSI數值越大，代表『漲的機率』越大，範圍一定在0-100之間，通常數值會以50作為多空的區隔。

可用RSI判斷市場氛圍的3種狀況

買超，賣超，中立

• RSI買超：RSI 在 70 以上表示買超現象
• RSI賣超：RSI在 30 以下表示為賣超現象
• RSI中立：RSI 在 50 附近，代表多空力道接近

但RSI買、賣超數值不代表進出場的買賣訊號的，僅表示走勢反轉機率變大。

反轉訊號

反轉訊號：當RSI指標突破80時，表示標的物明顯出現超買，若繼續上升到超過90的嚴重超買的警戒區，技術分析面通常看成壓力區，可能在短期內出現回測、回調。

同理，當RSI跌破20是因為標的物出現超賣，10以下則是嚴重超賣，股價很大機率會有止跌回升的機會。

RSI背離

RSI背離的意思是股價走勢與RSI指標走勢相反，分為上漲背離及下跌背離。

RSI上漲背離：股價持續下跌，但RSI指標是向上趨勢。可以搭配觀察其他技術分析反轉訊號，股價反轉上漲機率增加。

RSI下跌背離：股價創高，但當下RSI指標沒有創高卻向下走，常判斷是上漲力道轉弱，未來下跌或盤整機率高。

一但觀察到RSI背離，可進一步去看看其他指標是否也同時出現類似現象，例如均線是否乖離、當下大盤與期貨的正價差/逆價差是否過大，或是如果有則將進一步提高股價反轉可能性。

RSI高檔鈍化

RSI鈍化定義是：RSI連續3天超過80稱為RSI高檔鈍化；若連續3天低於20則稱RSI低檔鈍化。通常高檔鈍化投資人會判斷繼續上漲，而低檔鈍化就是持續下跌。注意別在低檔頓化時嘗試搶反彈。

交易人可以利用5日均線（5MA）判斷鈍化是否結束。股票在低檔鈍化時出現反彈但沒有漲過5日均線，通常會視為遇到壓力且會繼續下跌。可以考慮空手，或是沿著5日均線去做空，同時把5日均點位加上5%~10%設定為停損點。

高檔鈍化也是一樣邏輯，高檔鈍化持續但出現回測支撐但跌破5日均線，此時就是很好的多單止盈點位；回測沒跌破5日均線則可加碼買進並設定好止損點。

RSI進階用法，黃金交叉與死亡交叉看買賣訊號

RSI的進階用法，用不同週期畫線找交叉點。多數軟體預設RSI是以6天為計算基準，有些人會改成12天為計算基準；如果把兩種計算基準線條同時調整到看盤軟體中，由於計算基準不同，長週期（上圖紅線）變化比較平緩，兩條線會方向一致但幅度不一，所以兩條線會出現交叉，而交叉點基本上可以區分為兩種：

RSI黃金交叉：『短週期RSI線』向上突破『長週期的RSI』，俗稱RSI的黃金交叉，代表上漲力道夠強，可判斷為買進訊號。

RSI死亡交叉：『短週期RSI線』向下跌『長週期RSI線』，視為死亡交叉，代表下跌力道猛，可以考慮平倉、空手或是做空。

RSI指標與MA均線搭配策略能改變遊戲規則

建立指標

介紹一個結合RSI與MA均線的搭配策略，這套交易策略將大經濟週期與小週期交易活動進行了完美的結合，實測交易中在各個標的物都有不俗的表現。

在市場上最好用的技術分析軟體TradingView上方技術指標欄位輸入MA，點擊『移動平均』將它添加到圖表當中；再輸入RSI，點擊『相對強弱指標』將它添加到圖表當中。

接著把移動平均的長度設置成200。RSI天數長度設定成10天，RSI based MA可以取消，RSI Upper Band 設定70，RSI Middle Band 設定40，RSI Lower Band 設定30。如下圖，這就是我們要用到的所有交易工具。

交易規則

使用日線級別交易。進入多單的首要條件是價格要處在MA200均線的上方，這代表著當前大周期趨勢，還在繼續上行。接著要等相對強弱指標RSI下行至超賣區域，兩個條件滿足後，與RSI對應的K線就是關鍵K線。

交易人可以選擇在關鍵K線後的下一根K線的開盤價入場，出場的方式有兩個：

1. RSI上行至40中線的上方後，在下一根K線的開盤價出場
2. RSI一直在40中線下方波動沒有起色，可以選擇在第11根K線的開盤價出場

這就是完整的交易規則。整套交易策略沒有提及到止損，從實測中的交易情況來看，除比特幣之外其它標的物不設置止損的損失都在很小的範圍內，勝率也更高一些。

回測數據

股市、外匯與加密貨幣三大交易市場，5個交易標的物連續96次交易回測結果：

• Apple的日線圖表一共出現了39次交易機會，總盈利是141.04%，勝率達到了92.3%
• Twitter的日線圖出現了6次交易機會，總盈利是13.61%，勝率是50%
• Tesla日線圖一共出現了13次交易機會，總盈利是74.23%，勝率達到了100%（這簡直是妥妥的特斯拉財富密碼）
• 英鎊的日線圖，出現了18次交易機會，總盈利是11.9%，勝率達到了94.4%
• 比特幣日線圖，一共出現了20次交易機會，總盈利是69.75%，勝率65%

這5個標記物在整個日線週期內，總共出現了96次交易機會，整體勝率達到了86%，總盈利達到了310.5%。

中兩次比較大的損失都來自於比特幣交易，分別是-17%和-19%，而其他四個標的物最大虧損也只有2.16%，可以說是自帶止損功能的交易策略。

這套策略用在比特幣是有較大風險，如果能找到適合這策略的止損方式，比如結合ATR指標，以比特幣這個勝率表現和盈利成績也是非常值得優化。

不過，最適合的還是股市現貨市場，勝率和獲利表現非常穩定，系統唯一的缺點就是，操作機會實在是太少了。雖然說機會都是等來的，但是Twitter從18年至今，日線只出現了6次機會…

不過市場標的物足夠多，交易人可以在不同標的物之間來回尋找機會，這套策略風險小，勝率高回報好。

KD指標與RSI指標的差異

KD指標與RSI都是技術分析中的動量分析方法，不一樣的地方如下：

• KD（又稱隨機指標）用來判斷『當下標的物價格處於相對高點或低點』，KD可判斷股票強弱，找反轉點。KD值越高，股票收盤價就越接近近日的高點；KD值越低，個股收盤價越接則月接近近日最低價。
• RSI（又稱強弱指標）則是『一段時間內買盤與賣盤力量強弱』，就是現在買方強勢還是賣方強勢。

股票可以用KD技術指標，如果看大盤、期貨，則可以透過選擇權籌碼看多空，判斷支撐壓力點位，例如 P/C Ratio是看整體、看市場全貌；支撐壓力表可以看支撐壓力細節，而再進一步解讀籌碼內容則可以用來當成交易的趨吉避凶指標。

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