板塊資金策略 · Alpha Resonance | Trend Core
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Trend Core · 板塊資金策略

板塊資金策略 · Alpha Resonance

一個板塊資金強到夠分數，就跟著買 SPY 買權；沒訊號的日子，錢停泊在 SPY 一起跟漲。
+— 自 2020-01-01 回測

規則化的進場與出場：當某一個板塊的資金強度通過門檻、又屬於景氣循環或成長類，且整體市場狀態沒在拉警報，就買一張到期日 60 天、價平的 SPY 買權，持有約一個月（20 個交易日）。每筆下注權利金 5%，最多同時持有 5 倉。沒訊號的日子，現金不空著等——全數停泊在 SPY 跟漲。風控：賺到 2 倍平半倉鎖獲利，跌到 5 折出清止損。

這套策略在做什麼

What · 在做什麼

盯 11 大板塊每天的綜合資金分數。當某一個板塊的分數通過設定門檻，買一張 60 天到期、價平的 SPY 買權，跟漲一個月。

Why · 為什麼這樣做

單一板塊的資金強度往往是大盤動能的早期訊號。用 SPY 買權放大這段動能，比單獨追個股更分散、波動更可控；而沒訊號的日子停泊 SPY，避免空手錯過大盤趨勢。

How · 你要怎麼用

每天看本頁「今日訊號狀態」：無訊號就休息，觸發就照規則進場，持有中就等時間到或停利停損。完整進場明細在下方「近 10 次進場」表。

美股趨勢儀表板會員內容

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上方策略邏輯與回測曲線可先閱讀；登入並確認有效訂單後，會在原頁解鎖即時資訊。

  • 今日觸發狀態與共振板塊
  • 全部真實帳未平倉部位、合約與風控價位
  • 完整績效指標與近期進場紀錄

僅認美股趨勢儀表板有效訂單；legacy 舊權限與試用不包含本策略專區。

風險揭露

本策略為量化訊號回測結果，實際交易結果會因滑點、手續費、流動性、個人風險容忍度而異。過去表現不代表未來。

本策略為量化規則的歷史回測：以「單一板塊資金分數達標 + 板塊屬性過濾 + 市場狀態過濾」決定是否買入 60 天價平 SPY 買權，每筆 5% 權利金、同時最多 5 倉、持有約 1 個月，沒訊號時資金停泊 SPY。回測期權價格用模型合成（非真實成交價），不含手續費與滑點，且總交易筆數 ≤ 300，遇到極端跳空、流動性不足或波動率扭曲時，實單表現可能與回測有明顯偏離。

選擇權具高槓桿特性，最大損失可達 100%。本內容不構成投資建議。