固定歷史教材・2025-09-30～2026-09-30・未計交易成本・原按績效選例，非代表樣本
6538 倉和
本筆已完成模擬報酬+164.2%只做多・68 個交易日
完成交易報酬加總+190.9%已完成 4 筆・勝率 50%
本筆模擬持有期間最大逆向幅度-20.5%不是策略最大回撤
把一段完整紀錄走一次
2026-06-22 趨勢轉上升 → 2026-06-23 開盤模擬買入 → 假設持有 68 個交易日 → 2026-09-29 趨勢轉下降 → 2026-09-30 開盤模擬平倉。
用一檔股票，看懂四種做法
不從定義開始。先看一檔股票的成績單，四個數字就是四種做法；再照策略選股頁的三步走一次，最後帶一檔有理由的候選回家。
00・先看成績單：同一檔股票，四種做法各賺多少
四個數字就是四種做法。同一串趨勢訊號，差別只在回測假設的進場條件、回測假設的出場條件。個股頁上這一排叫「趨勢策略成績單」，每檔股票都有。
只做多+190.9%回測假設趨勢轉為上升時進場，轉為下降時出場已完成 4 筆・勝率 50%
逢低買進+310.9%回測假設趨勢轉為下降時進場，持有到下一次轉為下降已完成 2 筆・勝率 100%
多空雙向+133.1%回測假設上升時做多、下降時放空，趨勢翻轉時換邊已完成 7 筆・勝率 29%
只做空-57.8%回測假設趨勢轉為下降時放空，轉為上升時回補已完成 3 筆・勝率 0%
四格均為完成交易報酬加總；相同期間與價格基準。
+310.9%完成交易加總
同期間歷史模擬
逢低買進的完成交易報酬加總最高
固定歷史教材・2025-09-30～2026-09-30・未計交易成本・原按績效選例，非代表樣本
回測不是報酬預測，不含交易成本；累計報酬是已完成交易逐筆相加，不是年化。趨勢訊號為統計模型判讀，不是交易建議。
01・四種做法，各一句話
| 做法 | 回測假設的進場條件 | 回測假設的出場條件 | 模擬部位與限制 |
|---|---|---|---|
| 只做多 | 轉為上升後，次一交易日開盤模擬建立多單 | 轉為下降後，次一交易日開盤模擬平倉 | 模擬上升期間持有多單，下降期間不持有部位 |
| 逢低買進 | 轉為下降後，次一交易日開盤模擬買入 | 持有到下一次轉為下降後，次一交易日開盤模擬平倉 | 模擬跨越下降與上升期間持有多單，需核對持有期間與逆向幅度 |
| 多空雙向 | 次一交易日開盤模擬建立或切換部位 | 方向變更後，次一交易日開盤模擬平倉並換邊 | 模擬多單與空單交替，需核對交易筆數及未計入的實際成本 |
| 只做空 | 轉為下降後，次一交易日開盤模擬放空 | 轉為上升後，次一交易日開盤模擬回補 | 模擬下降期間持有空單；實際放空另有券源、保證金與成本限制；台股放空門檻高 |
同一串狀態 A～E，四種回測假設的模擬部位變化（示意時間軸，想看細節再展開）
- 訊號 A轉下降假設不持有部位假設不持有部位
- 訊號 B轉上升模擬買入假設持有多單
- 訊號 C轉下降模擬平倉假設不持有部位
- 訊號 D轉上升再次模擬買入假設持有多單
- 訊號 E轉下降模擬平倉假設不持有部位
本回測假設下降期間不持有部位，轉為上升後模擬建立多單，至下一次轉為下降後模擬平倉。
時間軸為規則示意，A～E 不代表實際日期或價格。各項操作按訊號後下一交易日開盤模擬；藍線表示該階段有持倉。
02・照策略選股頁的三步走一次
第一步・先選要研究的做法
策略選股頁最上面那一排，字一樣目前選擇只做多回測假設趨勢轉為上升時進場，轉為下降時出場—
逢低買進回測假設趨勢轉為下降時進場，持有到下一次轉為下降—
多空雙向回測假設上升時做多、下降時放空，趨勢翻轉時換邊—
只做空回測假設趨勢轉為下降時放空，轉為上升時回補—
四張卡呈現各回測假設的歷史結果，選擇後排行顯示該假設。可先閱讀任一種假設，再比較各自的交易筆數、持有期間與風險限制。
第二步・篩候選
把 100 檔縮到十幾檔目前趨勢全部上升中下降中狀態起始日期不限近 5 個交易日近 20 個交易日全部產業代碼或名稱
自己縮小候選名單
- 先選只做多或逢低買進，確認工具的策略模式。
- 設定市值／流動性與訊號日期條件，核對資料日，再比較候選的完成筆數。
- 自行開一檔個股頁，核對目前方向與歷史交易；不要把固定教材當成近期候選。
零結果先檢查條件與資料日期；登入或訂閱提示是權限狀態，不是零筆交易。
打開策略選股工具 →台股先過流動性這一關：排行從上市／上櫃標的中，取近 20 個交易日平均成交金額前 60%，且至少有 15 日有效成交資料。操作時核對候選池與篩選條件，再確認策略、訊號日期與完整交易紀錄。固定教材不代表目前候選，回測不是報酬預測，不含交易成本。
歷史教材：比較完整進出場與風險
固定歷史教材・2025-09-30～2026-09-30・未計交易成本・原按績效選例，非代表樣本
6538 倉和
本筆已完成模擬報酬+225.5%逢低買進・77 個交易日
完成交易報酬加總+310.9%已完成 2 筆・勝率 100%
本筆模擬持有期間最大逆向幅度-17.9%不是策略最大回撤
把一段完整紀錄走一次
2026-06-08 第一次趨勢轉下降 → 2026-06-09 開盤模擬買入 → 2026-06-22 趨勢轉上升，繼續持有 → 2026-09-29 第二次趨勢轉下降 → 2026-09-30 開盤模擬平倉，假設共持有 77 個交易日。
第三步・對照，點進個股頁
成績單之外，再看這段趨勢走到哪核對自己選的股票
先記下目前趨勢與訊號日期，再看日 K、轉強／轉弱觀察區；回測另核期間、完成筆數與每筆盈虧。
歷史教材用來理解策略規則，現在的資料以個股頁日期為準。
個股頁會先給你這一句，再列交易亮點與風險。分別核對目前方向、資料日期與歷史模擬期間，不以回測報酬或距觀察區推論現在應採取的行動。看完決定要不要按「追蹤」。
03・換你自己走一次
已完成 0 / 4 項
完整標的與回測記錄依帳號的台股試用或訂閱權限顯示；本頁為工具操作教學，不構成投資建議。