MACD是一種技術分析工具,可用於識別趨勢、支撐和壓力位以及可能的反轉點位。MACD功能強大,而且使用起來相對簡單,適用在股票、期貨交易,也適合用在加密貨幣交易,例如比特幣。透過MACD黃金交叉、死亡交叉和MACD背離找進場與出場時機,MACD搭配ATR指標找支撐壓力重和點位更能大幅提昇勝率。
這篇文章中,我將解釋什麼是MACD以及如何在你的交易中使用它。
看完本篇可以學到:
MACD是什麼?指標與公式背後的意義
MACD意思是移動平均線收斂/背離。他是一種技術分析工具,也是最常被放在自動化程式交易的指標;使用移動平均線來衡量標的物趨勢能量。 MACD線的計算方法是取兩條指數型移動平均線(EMA):快速EMA和慢速EMA之間的差值。
MACD指標有3個子項,分別是 快線DIFF、慢線DEA和柱狀圖MACD:
- 快線DIFF = EMA(Close,12)- EMA(Close,26)|就是12日EMA – 26日EMA(計算MACD時,會先計算長、短天期的指數移動平均線EMA,短期用12日、長期用26日)
- 慢線DEA = EMA(DIFF,9)|將DIFF做成9日的移動平均線
- MACD = (DIFF – DEA)x2
DIFF是EMA12與EMA26之間的距離;當EMA12在EMA26上方則DIFF會大於0,是多頭排列的意思。反之,EMA12在EMA26下方代表空頭趨勢,這時候DIFF<0。
DEA是DIFF的9日移動平均線。DIFF與DEA的關係表明標的物EMA12與EMA26這兩根均線之間的距離較近9日的平均值有了哪些變化。DIFF>0且DIFF大於DEA表示股價上漲的強度在增強,DIFF>0且DIFF小於DEA則表示股價上漲的強度在減弱。
DIFF<0且DIFF大於DEA表示股價下跌的強度在減弱,DIFF<0且DIFF小於DEA則表示股價下跌在加速。
MACD是以柱狀圖形式表示之,是(DIFF-DEA)×2,公式中的乘數2是為了放大顯示效果,乘以2是因為MACD可以更清晰地表示DIFF與它的均線DEA之間的關係。
上述三個指標聯合起來只為講清楚一件事:EMA12與EMA26之間的關係是 多頭排列DIFF>0 還是 空頭排列DIFF<0 ;以及不論是多頭還是空頭狀態下,當前的趨勢與過去9天均值之間的強弱程度。
MACD的目的是什麼?
MACD是什麼?用來幹嘛呢?MACD是一種技術分析工具,幫助交易者確定一個證券何時超買或超賣。它通過繪製證券價格的12天和26天移動平均線,然後測量它們之間的距離來實現這一目的。
當12天平均線移動到26天平均線之上時,這被稱為看漲背離,並被解釋為該證券可能會上漲的跡象。當12天平均線移動到26天平均線以下時,被稱為看跌背離,被解釋為該證券可能下跌的跡象。俗稱MACD黃金交叉和MACD死亡交叉,詳細說明可參考 10分鐘學會MACD黃金交叉與死亡交叉
如何解釋MACD?
MACD是Moving Average Convergence Divergence的縮寫。它是一種技術分析工具,交易者用它來指示股票、期貨等相關標的物何時處於超買或超賣狀態。
MACD是由兩條線和一柱狀圖組成的:MACD線和信號線(又稱快現和慢現)。 MACD線是證券價格的12週期指數移動平均線。信號線是MACD線的9週期指數移動平均線。
當MACD線越過信號線時,這表明該證券處於超買狀態,可能會出現回調。當MACD線在信號線以下交叉時,表明該標的物處於超賣狀態,可能會出現反彈。
使用MACD有什麼好處?
MACD是移動平均收斂背離的簡稱。它是一種技術分析工具,許多交易者用它來幫助預測未來的價格走勢。
MACD是由兩條移動平均線組成的–慢速移動平均線和快速移動平均線。當這兩條線匯合時,它通常被視為價格運動即將發生的跡象。
MACD可用於所有時間框架,從短期交易到長期投資。它是一個很好的工具,可以幫助你識別買入和賣出機會。
台股MACD哪裡看?指標查詢方式
用我最愛的的技術分析軟體TradingView當教學案例,在上方工具列的『技術指標』欄位點開,可以看到內建的Moving Average Convergence Divergence選項。
如何使用MACD進行股票交易
MACD也可視為一個動量震盪器,使用移動平均線來識別趨勢變化和潛在的逆轉。
在使用MACD進行股票交易時,有三件重要的事情需要記住:
- 移動平均線交叉是最常用的信號,用於產生買入和賣出信號
- 信號線交叉用於確認移動平均線交叉
- 價格和MACD之間的分歧通常用於預測價格反轉。
MACD指標的黃金交叉:
當柱狀圖由負翻正,快線往上突破慢線,交易人通常視為黃金交叉,預測市場上漲機率高。既然看後續可能會有波段漲幅,交易人一般會視為買入信號(需注意假突破)。
MACD指標的死亡交叉:
當快線向下跌破慢線,柱狀圖由正轉負,通常看做死亡交叉,判斷市場會下跌機率高。既然看後續可能會有一段跌幅,交易人通常會在這時候做賣出動作(多單平倉或是做空)
需要注意的是,多頭趨勢可以有紅柱(強度減弱),並不表示多頭趨勢即將改變;空頭趨勢可以有綠柱(強度增強)但並不表示空頭趨勢即將結束。
MACD背離
MACD背離指的是行情走勢與MACD走勢出現互相違背,當標的物價格來到新高點/低點,MACD沒同步達到新高點/低點。 種情形通常是因為行情經歷長時間大波動走勢,把上漲或是下跌的動能消耗殆盡。例如,連續3個由大紅K帶起的波動漲勢後,遇到MACD頂背離則行情轉變機成下跌的率高。
詳細使用MACD背離提升獲利的方式可參考 2種MACD背離使利潤最大化,今年錢包就靠它
如何使用MACD交易外匯和加密貨幣
通過對標的物的2條移動平均線–其短期移動平均線和長期移動平均線–進行分析,然後在圖表上繪製這兩條線。這兩條線的相交點被稱為MACD線,可用於指示證券何時超買或超賣。
MACD可用於交易外匯、股票、商品等。如果使用得當,MACD可以成為預測未來價格變動的有力工具。
MACD搭配ATR交易比特幣設置止損
這是比特幣日線級別圖表,可以看到圖表最左邊這個2,443的數值,就是當前k線所對應的ATR的值,表示的就是最後14天的波動幅度的平均值。
移動十字指標可以發現每根k線所對應的ATR數值都是不同的,接著再把圖表切換到5分K線,ATR顯示的數值只有159,這就表示最後這14根K線的平均波幅只有159美金左右,甚至都達不到日線級別的1/10。
有些交易人為了減少損失,指望用幾十美金的風險去博日K線或者4小時K線這種大級別週期的行情,如果用這種想法去做交易,被連續止損的機率就會非常大,因為價格在朝著計劃的方向運行之前,甚至都沒有足夠的生存空間去應對市場日常的波動。
先用ATR指標找止盈止損點,再搭配MACD指標判斷附近是否有支撐壓力點位(MACD黃金交叉或是死亡交叉),如果止損點位與交叉點位能接近或有重合位置,一般來說是很好的進場時機。更多技術分析指標搭配使用可以參考 初學者技術分析教學,5個錢包救星指標找交易區間
結論
MACD是交易者使用的最流行的技術分析工具之一。通過了解如何閱讀和解釋MACD信號,你可以提升交易勝率。建議可以搭配KD指標是否頓化一起判斷買賣超狀況,避免於大多頭行情起始階段就過早獲利了結。
當MACD動能處於過熱狀態,但KD同時也在高檔鈍化,不是傳統的空頭點,別去硬拼放空。
MACD指標常見問題QA
MADC 是指數平滑異同移動平均線( Moving Average Convergence / Divergence )透過計算收盤時股價或指數變化的指數移動平均值之間的離差程度,可用於協助判斷波段漲幅並找到買賣點。
使用 MACD 指標時,MACD 上有快線、慢線、柱狀圖這三個區塊。當柱狀圖由負翻正,快線往上突破慢線,交易人通常視為黃金交叉,預測市場上漲機率高。既然看後續可能會有波段漲幅,交易人一般會視為買入信號。
標的物價格來到新高點/低點,MACD沒同步達到新高點/低點。種情形通常是因為行情經歷長時間大波動走勢,把上漲或是下跌的動能消耗殆盡,以致於容易出現走勢反轉。