看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日重點
- 昨天跌100點,今天漲200點,有價平大戶在我一點都不意外。倒是散戶貌似賣了很多價外CALL,如果沒建立避險部位實在是有點危險阿~
- 外資除了第一天CALL未平倉金額6000萬,接下來兩天都無明顯表態,參與度不高。
- 自營商CALL未平倉淨口數大幅上升到1萬口,未平倉金額降低到 (賣)1.3億,差了3千萬,看起來是散戶賣CALL幫自營商避險了?
- 自營商PUT未平倉金額 (賣)2千萬,期貨空單-248口,保持中立偏空。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1792口Call;散戶 (賣)8494口Call;自營商 淨買6702口Call。
- 外資今日 買1792口Call,未平倉 2706口。未平倉金額為 5.1千萬,未平倉金額變化 (賣)1千萬。
- 散戶今日 (賣)8494口Call,未平倉 (賣)12843口。未平倉金額為 8.6千萬,未平倉金額變化 (賣)2.2千萬。
- 外資今日 買1828口Put,未平倉 15466口。未平倉金額為 (賣)0.8千萬,未平倉金額變化 (賣)1.8千萬。
- 散戶今日 (賣)2612口Put,未平倉 (賣)14973口。未平倉金額為 2.8千萬,未平倉金額變化+3.4千萬。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 今日上漲200點,外資選擇權CALL未平倉金額小幅下降900萬,不過未平倉淨口數增加1700口,可能買了一些價外CALL。PUT沒明顯變化,依舊參與度不高。
- 自營商CALL未平倉淨口數大幅上升到1萬口,未平倉金額降低到 (賣)1.3億,差了3千萬,看起來是散戶賣CALL幫自營商避險了?
- 大盤上漲自營商賣CALL會虧損,但自營商買了很多價外CALL,應該是散戶賣出居多。所以上漲賣出價平CALL虧損但是價外CALL獲利,組成call spread價差單限制最大風險了。
- 今天散戶有買價平PUT值得注意。
不預測漲跌籌碼分析
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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