選擇權籌碼分析
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今日重點
- 散戶和自營商兩邊對做,但自營商維持中立,我覺得明顯是個賭財報的配置。自營商造市不想參與,所以賣現貨買期貨對沖選擇權風險。
- 散戶買很多CALL也賣很多PUT,但沒有明顯是否為大戶進場的痕跡。
- 不習慣賭財報,上週台積電賭財報的人都輸了。
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買798口Call;散戶 淨買8179口Call;自營商 (賣)8977口Call。
- 外資今日 買798口Call,未平倉 7375口。未平倉金額為 6千萬,未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。
- 散戶今日 買8179口Call,未平倉 (賣)10777口。未平倉金額為 5.8千萬,未平倉金額變化+2.9千萬。
- 外資今日 買1231口Put,未平倉 17127口。未平倉金額為 0.3千萬,未平倉金額變化 (賣)0.3千萬。
- 散戶今日 (賣)8356口Put,未平倉 (賣)14961口。未平倉金額為 2.7千萬,未平倉金額變化 (賣)1.8千萬。
本日選擇權籌碼分析與觀察結論:
- 散戶買CALL賣PUT,幾乎都是從自營商這邊來。
- 自營商賣現貨10億,買期貨多單850口對沖CALL未平倉金額 (賣)1.1億風險。維持中立。
- 兩邊對做但自營商維持中立,我覺得明顯是個賭財報的配置。自營商造市不想參與,所以賣現貨買期貨對沖選擇權風險。
- 外資選擇權無明顯動作。
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因為期貨、選擇權絕大多數都是電腦單在跑,都是自動化交易。所以要從這邊推論出各方意圖其實不算難。
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