看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
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今日概要
加權指數下跌204點。波動率指數上升0.57,現為20.41,日內震幅181點。今日還是所有人都賣超。
今日籌碼重點
- 下跌204點散戶CALL未平倉金額只降低4800萬,淨口數竟然double增加到15000口;也賣更多PUT。
- 自營商現貨連續3天賣超,之前庫存的100多億準備拋售了嗎?來看選擇權部位,今日下跌但CALL未平倉金額上升,不過期貨減多單同時增加空單,對沖下跌賣PUT風險。自營商偏空。
- 外資加碼賣CALL同時開始買PUT,而且PUT上千口買在價外,現貨和選擇權均偏空。
- 因為期貨空單通常會搭配現貨,現貨買超配期貨空單避險;外資現貨賣超應該會空單平倉,今天賣超又加空單,除非是資金輪動跑去買台積電(大盤佔比高)所以賣超平倉的空單還不夠避險於是繼續加空單,不然現貨賣超+期貨空單+賣CALL買PUT,動作蠻明顯偏空。
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選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)1800口Call;散戶 淨買7485口Call;自營商 (賣)5685口Call。
- 外資今日 (賣)1800口Call,未平倉 (賣)15321口。未平倉金額為 (賣)2.01億,未平倉金額變化+6.7千萬。
- 散戶今日 買7485口Call,未平倉 14901口。未平倉金額為 3億,未平倉金額變化 (賣)4.8千萬。
- 外資今日 買4648口Put,未平倉 11501口。未平倉金額為 9.1千萬,未平倉金額變化+5.5千萬。
- 散戶今日 (賣)6428口Put,未平倉 (賣)9862口。未平倉金額為 (賣)3.6千萬,未平倉金額變化 (賣)3.4千萬。
籌碼連續性變化
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