看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17313,上漲53點。波動率指數上聲0.58,現為19.77,日內震幅100點。今日三大法人只有外資買超。
今日籌碼重點
- 外資選擇權無明顯變化。
- 散戶今天開始買CALL,CALL未平倉金額從 (賣)3200萬變成 (賣)800萬,PUT無明顯變化,散戶偏多做。不過這週散戶籌碼透露游移不定沒連慣性,判斷還是因為沒大戶進場的關係。
- 自營商造市賣CALL,期貨留倉淨多單稍微增加一點點對沖風險,但期貨多單空單同時增加,可能對未來幾天判斷震幅會加劇。
月選合約大區間策略的整體回顧上線啦!從策略概念、邏輯、建倉、平倉與新增變化一次公開。
進度更新:月選大區間策略重點回顧|補齊了!新增2個補充變化與1個重要概念
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 淨買2191口Call;散戶 淨買1670口Call;自營商 (賣)3861口Call。 |
外資今日 買2191口Call,未平倉 1364口。未平倉金額為 (賣)7.9千萬,未平倉金額變化 (賣)1.5千萬。 |
散戶今日 買1670口Call,未平倉 (賣)27920口。未平倉金額為 (賣)0.8千萬,未平倉金額變化+2.4千萬。 |
外資今日 買1724口Put,未平倉 22750口。未平倉金額為 3.1千萬,未平倉金額變化 (賣)1千萬。 |
散戶今日 (賣)2590口Put,未平倉 (賣)24422口。未平倉金額為 (賣)0.6千萬,未平倉金額變化 (賣)1.3千萬。 |
籌碼連續性變化
學習更多:
選擇權建倉行事曆《總覽》5交易日,哪天、適合做什麼?(注意事項:週五很關鍵!週五夜盤如果整體獲利可考慮平倉,獲利全拿。了解”整體有獲利”和其他重點提示請點網址)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
選擇權履約價:價內價外、內含價值、外在價值(外在價值包含時間和波動率,時間逐漸流失所以時間價值一定持續降低,交易選擇權一定要很清楚權利金組成方式。了解權利金組成請點此連結)
選擇權價差單運作概念(用價差單建倉,建倉當下即可精準計算最大虧損、最大獲利,也知道分別會出現在什麼點位。看價差單運作方式請點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)