看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收16855,下跌352點。波動率指數上升2.43,現為23.01,日內震幅326點。今日只有投信買超,進場撿便宜嗎?自營商大賣超70億,是手上還有多少現貨沒出清?
今日籌碼重點
- 外資賣CALL買PUT單方向做空,新合約第一天PUT未平倉金額就5700萬著實高。
- 自營商雙賣,CALL未平倉金額(賣)4500萬,PUT未平倉金額(賣)2200萬,期貨多單增空單減對沖賣CALL風險比較多,可能偏多看。是短多還是抄底就需注意了。
- 散戶CALL未平倉金額8500萬,PUT未平倉金額(賣)3400萬,單方向作多但權證是認售為主,是否有大戶蹤跡還需持續觀察。
從實際交易過程來學最快,新實驗影片上線,即時更新當週(月)部位建倉過程、想法與交易計畫。
2110月月選大區間策略| 早盤做了3件事,建倉過程、想法與交易計畫(0929更新)
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
外資 (賣)1383口Call;散戶 淨買33328口Call;自營商 (賣)31945口Call。 |
外資今日 (賣)1383口Call,未平倉 (賣)5275口。未平倉金額為 (賣)4.1千萬,未平倉金額變化+3.4千萬。 |
散戶今日 買33328口Call,未平倉 (賣)644口。未平倉金額為 8.6千萬,未平倉金額變化+1.1千萬。 |
外資今日 (賣)690口Put,未平倉 18912口。未平倉金額為 5.7千萬,未平倉金額變化+1.7千萬。 |
散戶今日 (賣)3072口Put,未平倉 (賣)26397口。未平倉金額為 (賣)3.5千萬,未平倉金額變化 (賣)1.8千萬。 |
籌碼連續性變化
學習更多:
了解逆價差原因|逆(正)價差過大,用2個策略低風險獲利!(逆價差過大,買期貨+買PUT使用Covered Call策略,了解應對上漲、下跌的方式和平倉時機點此連結)
對稱Iron Condor vs 動態Iron Condor(看對稱Iron Condor 和動態Iron Condor 優缺點請點此連結)
《2022選擇權籌碼分析》從交易動機出發,讀懂市場動向!(讀懂市場籌碼,必須從交易動機出發。了解外資/自營商/散戶的特性與交易動機點此連結)
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
選擇權莊家vs玩家運做方式,賣CALL為例(賣方使用價差單策略進行賣出,可以大幅降低保證金需求,還可以完全控制風險,了解賣方運作方式與注意事項請點此連結)