看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17247,下跌155點。波動率指數上升1.08,現為22.02,日內震幅192點。今天只有自營商買超,買超4億多。
今日籌碼重點
- 轉折王換人當。週三大戶低點買CALL賣PUT單方向作多後大漲,昨天CALL獲利平倉換買PUT今天跌,抓真準。今天下跌CALL未平倉金額幾乎持平,PUT未平倉金額從買變成賣,又買CALL賣PUT了,週一會又漲嗎?
- 外資依然維持原部位,只在價外買賣,整體無太大變化。
- 自營商CALL和PUT賣方未平倉金額都降低,期貨空單多單都減少繼續維持中立,現貨持續多日買超。近日選擇權市場自營商造市但無參與感。
使用適合自己的策略比好策略更重要!新系列影片第2集上線,學會透過外在價值降低的時間差獲利:
選擇權策略教學|跨合約買權多頭價差(2) 制訂4週交易計畫與漲跌盤整應對方式
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 淨買1595口Call;散戶 (賣)560口Call;自營商 (賣)1035口Call。
- 外資今日 買1595口Call,未平倉 (賣)11869口。未平倉金額為 (賣)8.2千萬,未平倉金額變化+3.5千萬。
- 散戶今日 (賣)560口Call,未平倉 5420口。未平倉金額為 1.77億,未平倉金額變化 (賣)0.5千萬。
- 外資今日 (賣)564口Put,未平倉 10695口。未平倉金額為 3.6千萬,未平倉金額變化+1.1千萬。
- 散戶今日 買557口Put,未平倉 (賣)17913口。未平倉金額為 (賣)0.6千萬,未平倉金額變化 (賣)2.5千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
解讀選擇權籌碼,分辨選擇權大戶和散戶(同時學會看每日籌碼分析報表的方式請點此連結)
選擇權莊家vs玩家運做方式,賣CALL為例(賣方使用價差單策略進行賣出,可以大幅降低保證金需求,還可以完全控制風險,了解賣方運作方式與注意事項請點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)