看完本篇可以學到:
選擇權籌碼分析
本文為文字說明,也可以看60秒影音版。
今日概要
加權指數收17553,上漲50點。波動率指數下降0.01,現為20.59,日內震幅97點。今天成交量真是低,只有投信賣超。
今日籌碼重點
- 散戶努力買CALL,CALL未平倉口數增加5800口,未平倉金額增加6500萬,都週二了接近結算,扣掉上漲50點,平均一口CALL買1萬,真看漲阿!
- 自營商期貨多單增加、空單減少,對沖今天造市賣CALL給散戶的上漲風險,加上現貨持續買超,自營商應該中立偏多。
- 大家PUT未平倉金額與口數均無明顯變化;外資未平倉CALL也無明顯變化,明天結算本週外資選擇權要輸散戶了嗎?
使用適合自己的策略比好策略更重要!新系列影片第2集上線,學會透過外在價值降低的時間差獲利:
選擇權策略教學|跨合約買權多頭價差(2) 制訂4週交易計畫與漲跌盤整應對方式
選擇權籌碼流動與選擇權未平倉量、未平倉金額:
- 外資 (賣)1617口Call;散戶 淨買5887口Call;自營商 (賣)4270口Call。
- 外資今日 (賣)1617口Call,未平倉 (賣)12161口。未平倉金額為 (賣)1.44億,未平倉金額變化 (賣)0.8千萬。
- 散戶今日 買5887口Call,未平倉 10814口。未平倉金額為 2.99億,未平倉金額變化+6.5千萬。
- 外資今日 買1519口Put,未平倉 13109口。未平倉金額為 2千萬,未平倉金額變化 (賣)0.6千萬。
- 散戶今日 (賣)3945口Put,未平倉 (賣)24061口。未平倉金額為 (賣)0.5千萬,未平倉金額變化+0.6千萬。
籌碼連續性變化
學習更多:
《選擇權策略教學》連續22週獲利的大區間策略(從建倉邏輯、建倉過程、建倉方式、平倉方式、各階段的注意事項一一講解,看大區間進場策略說明請點此連結)
選擇權賣方3種獲利況狀|賣PUT獲利為例(選擇權賣方勝率比買方高許多,這3種狀況賣方都會獲利。了解選擇權賣方運作方式請點此連結)
建倉行事曆《週三》努力建倉+維持策略完整性(有機會50%獲利平倉一定要做!週五夜盤前,如果整體獲利可考慮平倉,了解整體獲利點此連結)
週四、週五適合建立新部位,週一就不適合這樣做了(瞭解『新部位』與『獲利平倉後補上部位』目的與差別,請點此連結)
選擇權策略運用 Iron Condor,俗稱的鐵兀鷹(看Iron Condor 建倉注意事項:1. 不重疊 2. 不猜漲跌 說明請點此連結)