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星期三, 29 5 月, 2024

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台指選擇權支撐壓力表|搭配策略使用 – 不預測漲跌

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今日最大未平倉量


買權 Call 履約價 賣權 Put

IB 盈透證券

支撐壓力表搭配羊叔的雞翅鴨翅策略中Call/Put各關卡提示,目的是幫助交易人更有效率理解市場。“關卡數量”與“間距”僅參考研究使用。請依自有資金進行配置

羊群指標 小台散戶多空比

羊叔股齡超過25年,歷練外資、台資券商/期貨商。對市場/交易制度有著許多不為人知的法人交易手法,對市場常有不同角度的見解。目前專職透過FPGA技術高頻交易,與香港資產管理公司負責人。

雞翅鴨翅策略是羊叔長期使用的價差策略,現在已經融入到支撐壓力表每日選擇權未平倉籌碼分析,未來會持續更新。了解雞翅鴨翅策略

什麼是選擇權支撐壓力?

選擇權支撐壓力表:投資人用選擇權最大未平倉量解讀為選擇權支撐壓力,進而判斷加權指數短線支撐壓力。例如,2024年5月24號,週選合約CALL(買權)最大未平倉量是履約價2200012014口,通常認為22000會是短線壓力;PUT最大未平倉量在履約價21000則認為21000是短線支撐。

除了最大未平倉量,當日選擇權最大增量也是可參考指標;最大增量是指當天淨部位增加最多的履約價,最大增量通常隨著時間往價內移動,如果有一天看到最大增量往價外移動則是值得注意的事情,可以花點心思去找資料,判斷一下是誰在買賣。

選擇權支撐壓力表怎麼看

在解讀選擇權支撐與壓力水準表時,我們應該從賣方的視角出發,因為賣方承擔的風險與買方不同。買方所面臨的最大虧損僅限於已支付的權利金,相對較為有限;賣方則需繳納保證金,於選擇權結算日之前,一旦行情不利,損失將逐點增加。只有賣方對於自身持倉位置有絕對的自信時,才會選擇在特定履約價位上留倉進入結算。

解讀選擇權支撐壓力表,注意3重點才能提升勝率!別把拉力跟壓力搞混了。

影片教學:解讀選擇權支撐壓力表

【選擇權支撐壓力表教學】支撐壓力雷!不要被選擇權最大量拐走,算損平點得到真正撐壓,2024年新角度看選擇權|

影片教學:算損平點得到真正支撐壓力點位

當我們觀察到某一履約價的選擇權未平倉量集中,實際上要評估的是市場對於指數難以突破或跌破該價位的共識。

不過千萬別盲目相信支撐與壓力,一定要把選擇權損平點概念放進去看,才能算出真正支撐壓力點位。一些人可能會認為,指數會在支撐與壓力履約價之間穩定運行,這在有些情況下或許成立,但市場有時也會突破這些區域,尤其在波動增加或機構投資者作為選擇權的買方時更是如此。

因此,投資者對於支撐壓力表需要有正確的理解。儘管指數很可能在這些範圍內震蕩,但一旦發生突破,投資者就應該採取相應的策略,例如設置止損、調整部位、順勢做多或做空等。

認識雞翅鴨翅策略

策略分享: 雞翅鴨翅 第一集 (重錄版remix ver.) (台指選擇權賣方策略:有Ai字幕)

影片教學:雞翅鴨翅策略使用教學

策略分享: 雞翅鴨翅 2 (台指選擇權賣方策略:有Ai字幕)

影片教學:雞翅鴨翅策略應對各種盤勢

選擇權最大未平倉量

鎖定買權中未平倉量最鉅的履約價,該價位即顯示為買權未平倉量集中區,對於賣權同理。這兩個履約價位便構成了選擇權市場的未平倉重點區域,這通常包括一個較高和一個較低的價位範圍。買權未平倉重點區域常見作為市場的上限阻力區,而賣權未平倉量集中的區域則被視為下限支撐區。

在分析支撐與壓力時,不僅要觀察未平倉量最大的履約價,還應考慮周邊履約價位的未平倉量(OI)分布,以及當日OI的變動情況。如果在特定的未平倉大量區,OI有明顯的增加,那麼該區域的支撐或壓力作用將更為顯著。

選擇權未平倉會怎樣

當選擇權的未平倉合約數量增加時,顯示出做多與做空的投資者都堅定自己的看法,意圖取得市場的勝利。一旦市場出現某方領先,便會產生一個市場趨勢,而在這種趨勢建立後,股價的變動幅度往往變得更為劇烈。所謂的成交量,即指一天內完成交易的總量,反映了投資人對某項資產的追捧程度。選擇權的未平倉量,則進一步揭示了買方與賣方之間的角力情勢。

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